Fábrica De Forex De Alta Freqüência

High Frequency Trading Juntado em maio de 2007 Status: Membro 149 Posts Eu gostaria de iniciar um tópico para um SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ALTA FREQÜÊNCIA. Pelo que eu encontrei no Google, este é o tipo de negociação envolvida com tiques na freqüência mais alta, onde os negócios duram segundo a minutos. No mql4 encontrei dois EAs que convertem os dados do tick em um banco de dados, o FXT do amplificador SQL. Eu suponho que o banco de dados do tick pode ser processado para entradas e previsão do próximo tick-direction. A questão é: qual análise deve ser feita para a previsão do próximo tiquetaque. Não consigo descobrir o entryexit, tirar proveito, stop-loss para um sistema de alta freqüência. Que tipo de análise é feita em carrapatos para determinar a direção. Isso é baseado em um método de rede neural. Membro Comercial Sessão de setembro de 2007 901 Posts Eu gostaria de iniciar um segmento para um SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA. Pelo que eu encontrei no Google, este é o tipo de negociação envolvida com tiques na freqüência mais alta, onde os negócios duram segundo a minutos. No mql4 encontrei dois EAs que convertem os dados do tick em um banco de dados, o FXT do amplificador SQL. Eu suponho que o banco de dados do tick pode ser processado para entradas e previsão da próxima direção de tick. A questão é: qual análise deve ser feita para a previsão do próximo tiquetaque. Não consigo descobrir o entryexit, tirar proveito, stop-loss para um sistema de alta freqüência. Que tipo de análise é feita nos carrapatos para determinar a direção Isso é baseado em um método de rede neural, eu acho que você ainda é iniciante. HFT é um tópico quente no momento, como tal, eu não acho que qualquer pessoa esteja dando segredos de qualquer maneira, seu tipo de contato no vasto mundo da automação que fica além do sandbox MT4. Eu sugiro que você pegue alguns livros de Amazon sobre o assunto e comece a ler, mas eu estaria preparado porque as coisas que eu vi são bastante difíceis na frente da Matemática. Muitas vezes, você pode dizer o quão novo (ou quente) um tópico é analisando a quantidade de pesquisas publicamente disponíveis sobre um determinado tópico, observe a ausência conspícua no assunto de HFT. Em termos de complexidade, isso é o que encontrei no matlab e no comércio de alta freqüência e o que os melhores cães estão fazendo. Verifique este webinar para Algorithmic Trading com Matlab para Aplicações Financeiras. Muito boa informação, pesada em tudo o que conheço até agora. China Detende Três Comerciantes de Alta Freqüência Para Desestabilizar o Mercado e Lucrando da Volatilidade. Na noite passada, relatamos a notícia chocante que ninguém menos que Chinas Carl Icahn (ou seu Warren Buffett dependendo da fonte de notícias ), Xu Xiang - que classificou o homem mais rico de Chinas, com 2,2 bilhões de dólares líquidos de acordo com a lista rica de Hurun - foi preso no que foi a última repressão contra vendedores curtos maliciosos, com a Bloomberg acrescentando que a polícia de Xangai invadiu o hedge fund Zexi Investment No domingo, tirando computadores e outros materiais, na última tentativa das autoridades chinesas de reprimir as estratégias atribuídas por exacerbação de uma derrota de 5 trilhões de estoque. Xu Xiang foi levado sob custódia como parte da investigação sobre manipulação de mercado de acordo com o FT. Xiang foi a principal luz do Limit-up Kamikaze Squad, um grupo de gestores de hedge funds conhecidos por suas especulações destemidas. Ele era o capitão da coleção frouxa de gestores de fundos centrada na cidade costeira de Ningbo, na província oriental de Zhejiang, que é conhecida por impulsionar as ações favorecidas pelo limite diário de 10% nas trocas chinesas. Para ter certeza de que os hedge funds obtêm resultados impressionantes que viram 4 de seus 5 fundos retornarem mais de 60 durante a derrota composta de Shanghai de junho a agosto, apenas adicionada ao caso contra os shorters chineses no que provavelmente será a primeira de muitas dessas repressões contra qualquer pessoa que desobedecer A diretriz primária dos mercados só vai aumentar. Houve um interlúdio ainda mais dramático nas notícias quando a mídia chinesa informou pela primeira vez, depois retraiu que um associado dos Xiangs, Wu Shuang tentou resistir à fuga e foi baleado pela polícia no local. Mas, embora o destino de ambos os Zexi e seus vários fundadores permaneça no limbo, o que é notável é que, enquanto os reguladores dos EUA diminuem, a China já lançou sua repressão contra os comerciantes de alta freqüência. À medida que a incursão do escritório Zexis estava ocorrendo, a polícia de Xangai também prendeu 3 suspeitos, quando criticaram um caso de manipulação de preços de futuros de ações envolvendo mais de 11,3 bilhões de yuans (US $ 1,8 bilhão), informou a polícia ontem em um comunicado. De acordo com Shanghai Daily. Yishidun, uma empresa comercial registrada nas províncias de Jiangsu Zhangjiagang City em 2012, foi encontrada para usar um software ilegal de negociação de futuros de ações para desestabilizar o mercado e lucrar com a volatilidade. Em outras palavras, Yishidun era um comerciante de alta freqüência fazendo precisamente o que os HFTs não são apenas na China, mas ao redor do mundo inteiro: lembre-se de que nenhum outro que não o cartaz do HFT, o Virtu, se vangloriou de que no dia do acidente do HFTETF de 24 de agosto ele tivesse um Dos seus dias mais lucrativos da história. A Reuters acrescenta que a empresa alegadamente usou software para comprar até 31 contratos de futuros em um segundo, disse a Xinhua, acrescentando que, desde o início de junho até o início de julho, obteve lucro líquido de mais de 500 milhões de yuans. Mais da fonte: o software usa algoritmos complexos para analisar os mercados e pode detectar tendências emergentes em uma fração de segundo. Por antecipadamente, antecipar e superar as tendências para o mercado, as instituições que implementam operações de alta freqüência podem obter retornos favoráveis ​​sobre os negócios que fazem essencialmente pelo spread bid-ask, resultando em lucros significativos. A empresa realizou 8.110 negócios com 11,3 bilhões de yuans em volume de negócios e obteve um lucro total de 2 bilhões de yuans desde 2012. Ganhou lucro de 500 milhões de yuans da rotura do mercado de ações chinês em junho e julho. Com base em seus nomes, parece que os fundadores da empresa HFT eram russo, Georgy Zarya e Anton Murashov. A dupla instou o gerente geral Gao Yan a emprestar 31 contas individuais e corporativas para negociar futuros de ações com quase 7 milhões de yuans de capital. Conforme instruído por Zarya, Gao também enviou mais de 1 milhão de yuans para Jin Wenxian, um supervisor técnico com uma empresa de futuros que ajudou a Yishidun a cobrir as transações enquanto usava o software não detectado pelas autoridades e transferindo fundos, disse o comunicado. Enquanto Gao, Jin e Liang Ze, outro executivo sênior da Yishidun, foram presos, o caso ainda está sob investigação. A Xinhua acrescenta que as atividades comerciais da empresa deterioraram as flutuações nos preços diários do comércio e afetaram os preços do comércio de mercado e as ordens comerciais normais. Pouco novas, as autoridades chinesas já culparam a negociação maliciosa de futuros de ações por impulsionar a volatilidade das ações que viram as bolsas caírem mais de 40% desde junho. As investigações sobre a manipulação de mercado até agora foram jornalistas, executivos seniores em corretoras e até reguladores de valores mobiliários. No entanto, as detenções reais de investidores estabelecidos, de nome familiar e agora, comerciantes de alta freqüência, é um novo desenvolvimento e nos lembra do que dissemos há mais de um ano, ou seja, quando o mercado está subindo e os HFTs estão ajudando a criação de Impulso de preços para cima, todos estão felizes. No entanto, no momento em que um mercado cai, não há um alvo mais fácil do que um monte de doutorado em matemática. Isso já aconteceu na China. Isso acontecerá nos EUA, uma vez que os banqueiros centrais não podem mais interromper o próximo acidente de mercado que eles mesmos garantiram com 606 cortes tarifários e 13 trilhões de injeções de liquidez. O que é a melhor maneira de testar um programa de negociação de arbitragem Letrsquos diz que você tem um programa , Uma conta com um corretor, e você agora quer testar o programa para se certificar de que sua estratégia funcionará. Itrsquos é o melhor para testar o programa em uma conta demo primeiro. Eu entendo que o ambiente de negociação em uma conta demo é inerentemente diferente daquela em uma conta real, mas se seus resultados em uma conta de demonstração são pobres, é altamente improvável que eles sejam diferentes em uma conta real. Além disso, testar o programa em uma conta de demonstração irá revelar quaisquer problemas que possam existir na sua configuração. 2016-12-13 01:11:47 0 comentário (s) Nos últimos anos, analisando os resultados da negociação em nossas contas de clientes, encontramos vários fatores que afetam a negociação de arbitragem. VPS ou servidor dedicado Cross-connections Broker e tipo de conta Tipo de software de arbitragem Permitam-se a cada um deles. 2016-12-02 17:24:15 0 comentário (s) O DAX recusou 3.75 na semana passada, depois que os investidores se preocuparam com os resultados das eleições dos EUA. Depois que o DAX explodiu na parte de cima do triângulo simétrico, ele rapidamente não conseguiu superar o nível de resistência de 10.800,00. O resultado dessa rejeição foi um enorme selloff e o DAX agora está buscando suporte, o que provavelmente irá encontrar em 10.100,00. 2016-11-06 18:53:14 0 comentário (s) AVISO DE ALTO RISCO: a negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir negociar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo o seu investimento inicial não investir dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, O NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDAS OU DE ADESIVO PARA UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA ESPECÍFICO DE NEGOCIAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEM ADVERSAMENTE EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO MetaTraderreg, MetaQuotesreg, MQL4reg, MQL5reg , MT4reg, MT5reg é uma marca registrada da Metaquotesreg metaquotes. net